• Document: 1. Динамические паутинообразные и непрерывные модели
  • Size: 351.65 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 11:52:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

§ 1. Динамические паутинообразные и непрерывные модели 1.1. Простейшие динамические паутинообразные модели рынка одного товара с запаздыванием цены предложения Для иллюстрации стабилизирующего действия рыночного механизма создана паутинообразная модель. В этой модели в отдельные моменты времени факторами воздействия на рыночную динамику являются дефицит или избыток товара, а также текущее значение цены. В явном виде функции спроса и предложения от изменения времени зависят, фактор времени в паутинообразной модели присутствует. Рассмотрим модель, где предложение ориентируется на цену предыдущего периода. Эта модель разработана голландским экономистом Я. Тинбергеном1 (Tinbergen J.) на основе анализа экономического цикла в свиноводстве, в 1930 г. Теорему о паутинообразной модели доказал М. Езекиел2 (Ezekiel M.). Затем различные случаи исследовал Р.М. Гудвин3 (Goodwin R.M.). Таким образом, здесь проявляется концептуальный подход Л. Вальраса (Walras L.). По версии Л. Вальраса в условиях дефицита (избытка) активной стороной являются покупатели. Рыночные цены совершенно гибки и мгновенно реагируют на любые изменения конъюнктуры. Интерпретация процесса установление рыночного равновесия по Вальрасу соответствует условиям совершенной конкуренции. Однако эти воздействия пошаговые и возникают последовательно: избыток  цена  дефицит  цена и т. д. На основании этой информации определяется 1 Tinbergen J. Bestimmung und Deutung von Angebtkuven, Eien Beispiel // Zeitschrift für Nationalökonomic. – 1930. 2 Ezekiel M. The cobweb theorem // Quaterly J. of Economics. – 1938. – № 52. – Р. 255-280. 3 Goodwin R.M. Dynamical coupling with especial reference to markets having production lags // Econometrica. – 1947. – № 15. – P. 181-204. 39 тенденция рыночного изменения цены. Установлено, что при определенных условиях рынок стремится к равновесию и цена стабилизируется. Рынок, на котором создается тенденция стабилизации цены на равновесном уровне (стремления к равновесной цене), является асимптотически устойчивым. Необходимыми условиями устойчивого движения рынка являются растущее предложение и убывающий спрос при увеличении цены. При этом крутизна падения спроса должна быть больше крутизны увеличения предложения, т.е. при условии что, D(P) = α – a P, S(P) = – β + b P, должно выполняться неравенство | a || b | где a  0 , b  0 . В случае | a || b | на модели можно доказать устойчивость движения рынка к равновесию. Рассмотрим процесс ценообразования при помощи рис. 1. Отметим, что на рис. 1 эластичность спроса по модулю в точке равновесия больше эластичности предложения. Действительно, в случае линейных зависимостей спроса и предложения от цены имеем dD/dP = – a и dS/dP = b. Отсюда следует EPD = – a  P/( – aP) и EPS = b  P/(–  + bP). В точке равновесия PQ = ( + )/(a + b) (здесь предполагаем, что PQ  0 ). Значит в этой  b  a точке (п

Recently converted files (publicly available):